MathsFI
Skew-Stickiness Ratio empirique pour l'indice SP500
Responsable d'équipe par intérim : Stefano De Marco
Membres permanents
- Eduardo Abi Jaber, Professeur assistant
- Charles Bertucci, Chargé de recherche CNRS
- Stefano De Marco, Professeur
- Fabrice Djete, Professeur assistant
- Emmanuel Gobet, Professeur
Chercheurs associés
- Sergio Pulido (ENSIIE)
- Mathieu Rosenbaum (Jump Trading)
Post-docs
- Alessandro Bondi
Ingénieurs de Recherche
Doctorantes et doctorants
- Ali Baouan, encadré par M. Rosenbaum et S. Pulido depuis 2022
- Leila Bassou, encadrée par N. Touzi depuis 2021
- Marius Chevallier, encadré par S. De Marco (thèse CIFRE) depuis 2023
- Nathan De Carvalho, encadré par E. Abi Jaber et H. Pham (thèse CIFRE) depuis 2021
- Jules Delemotte, encadré par S. De Marco (thèse CIFRE) depuis 2022
- Louis-Amand Gérard, encadré par E. Abi Jaber et O. Guéant (thèse CIFRE) depuis 2022
- Charles Meynard, encadré par C. Bertucci depuis 2022
- Matthias Rakotomalala, encadré par C. Bertucci depuis 2022
- Shaun Li, encadré par E. Abi Jaber et B. de Meyer (thèse CIFRE) depuis 2021
- Nathan Sauldubois, encadrée par N. Touzi depuis 2022
- Emmanouil Sfendourakis, encadré par M. Rosenbaum et S. Pulido depuis 2022
- Grégoire Szymanski, encadré par M. Rosenbaum et M. Hoffmann depuis 2021
Projets et financements associés à l'équipe :
- Chaire Deep Learning in Finance (Ecole Polytechnique et Qube R&T)
- Chaire Finance et Développement Durable (CA-CIB, EDF, Institut Europlace de Finance, Ecole Polytechnique, Univ. Paris-Dauphine)
- Chaire Machine Learning and Systematic Methods in Finance (Ecole Polytechnique et Exodus)
- Chaire Risques Financiers (Fondation du Risque, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, Sorbonne Université et Société Générale)
- Chaire Stress Test (Ecole Polytechnique, Fondation de l'Ecole Polytechnique et BNP Paribas)
- FiME (EDF, Université Paris-Dauphine, ENSAE, Ecole Polytechnique)